El día de su boda con la princesa Victoria Eugenia de Battenberg, se tiñó de sangre. A su paso por la calle Mayor, 88 de Madrid, un anarquista lanzó desde el balcón, un ramo de flores camuflando una bomba. El rey y su esposa salieron ilesos, pero hubo decenas de muertos.
En 1919 inauguró la Red de Metro de Madrid, en la línea 1, entre las estaciones de Cuatro Caminos y Sol. En la fotografía que se tomó para inmortalizar el momento, salió con los ojos cerrados, y antes de publicarla, optaron por dibujarle los ojos abiertos.
Fue un gran aficionado a los automóviles de alta gama, a la hípica, a deportes de elite, a la buena mesa (su comida favorita era el cocido madrileño) y a la caza.
Fue el responsable del origen del cine porno en España (entonces llamado "sicalíptico"). Las primeras películas se rodaron en Barcelona en los años 20, y no solo pagaba por ellas, sino que sugería a los productores el argumento.
Era bastante mujeriego (tuvo como amantes a nobles, cortesanas, plebeyas, cantantes, actrices.. (se sabe que tuvo 2 hijos con la actriz Carmen Ruiz de Moragas) e incluso disfrutaba de esos amoríos en las dependencias de Palacio) y disfrutó con su esposa lo justo para asegurar descendencia.
El matrimonio tuvo 4 hijos, y tuvieron que exiliarse por la llegada de la segunda República.